정규분포곡선을 들먹이며 야심차게 베팅했던 환율 투자가 보기좋게 실패했다. 2024.03.06 - [금융 경제/단타 매매기록] - 원달러 환율의 흐름만 알아도 돈을 벌 수 있다. 평균 회귀는 시장에서도 적용된다는 생각에는 변함이 없지만, 기간은 예측할 수 없다는 사실을 이번에 알게 되었다. 현재 원달러환율은 10년 중 최고치인데, 앞으로의 전망도 좋지 않다.현재 한미 금리차가 국채3년물 기준으로 1.685% 차이가 나는데 당분간은 좁혀지기가 쉽지 않을 것 같다.(이유는 미국경제호황, 한국경제불황, 트럼프의 관세인상공약 등등) 환율은 정말로 금리차가 거의 모든 걸 설명하고 있었다.(나만 몰랐다)그 말은 금리차가 다시 좁혀지지 않으면 원달러 환율도 기존의 수준으로 가기 힘들다는 것이다. 우리나라 무역..
나는 평균회귀이론을 참 좋아한다. 이례적으로 치우쳐진 데이터는 장기적으로 결국은 평균으로 회귀한다는 이론이다. 실제로 나를 이를 실제 투자에 많이 이용한다. 지금의 원달러 환율은 얼마나 이례적인 수치일까? 2024.3.6.자 현재 기준 원달러 환율은 약 1,336원이다. 그리고 과거 25년의 원달러 환율 평균은 1,140원이다. 현재의 1336원은 과거 환율 평균에 비해서 많이 높은 수치이다. 지금 환율이 평균에서 얼마나 벗어나 있는지, 얼마나 이례적인지는 정규분포 그래프로 알아볼 수 있다. 위는 정규분포 그래프인데, 표준편차가 1일 경우의 수치는 전체의 68.26%에 포함이 된다는 의미이고, 표준편차를 2로 확대할 경우는 전체의 95.44%, 3일 경우는 99.74%가 된다. 원달러 환율의 정규분포에서..
