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상승날 매수 vs 하락날 매수 백테스트(의외의 결과!) 오른 날 살까, 내린 날 살까? — 3개 자산으로 끝까지 파본 매수 타이밍 백테스트KODEX200 · VIX · 비트코인으로 검증한 "물타기 vs 추격매수", 그리고 그 결론이 뒤집히는 조건까지한 줄 요약"전날보다 오른 날에만 추가매수" vs "전날보다 내린 날에만 추가매수"를 비교하면, 매수를 즉시 실행하는 한 자산·기간·상승장/하락장을 가리지 않고 거의 항상 '내린 날 매수'가 이겼습니다. 하지만 매수 방식을 "적립해뒀다 몰아서 사기"로 바꾸자 얘기가 완전히 달라졌고, 결국 모든 것은 그 자산의 장기 우상향 추세(드리프트) 유무로 설명됐습니다.1. 실험 설계기본 규칙은 단순합니다.첫날 100만원으로 매수 시작상승일 매수 전략: 종가가 전날 종가보다 높은 날에만 10만원어치 추가매수하락일 매수 전략: .. 2026. 9. 19.
자존감 수업(윤홍균)을 읽고 (추천!) 이 책을 읽고 얻은 한 가지 : 괜찮아. 나는 지금 안전해. 자존감의 세 가지 축 자기효능감 : 자신이 얼마나 쓸모있는 사람인지 느끼는 것. 우리 사회는 이 축을 지나치게 강조한다. 자기조절감 : 자기 마음대로 하고싶은 본능. 이것이 충족돼야 자존감도 높아진다. 자기안전감 : 안전하고 편안함을 느끼는 능력. 뇌를 행복하게 하는 세 가지 행동 걷기 : 자신을 존중하고 자신의 결정을 믿는 사람처럼 걸어라. 표정 짓기 : 거울을 볼 때마다 나를 사랑하는 표정 짓기. 혼잣말하기 : 괜찮아. 잘하고 있어. 나니까 이정도로 막았지. 반면 자신을 사랑하면 인생이 심플해진다. 혼자 길을 걸어도 좋아하는 친구와 함께하는 든든한 느낌이 든다. ... 자신을 사랑하는 사람은 혼자가 되는 것을 두려워하지 않기 때.. 2026. 9. 19.
코스피200과 S&P500에서 발견한 최고의 투자구간(계절성) 주식 계절성(Seasonality) 백테스트 — KODEX200 & SPY로 검증한 "좋은 달력, 나쁜 달력" 데이터 기반 계절성 분석 · KODEX 200(2013~2026), SPY(2000~2026) 일봉 백테스트 "3월에 사서 4월에 팔면 잘 된다더라" 같은 계절성 이야기, 다들 한 번쯤 들어보셨을 겁니다. 이번 글에서는 실제 KODEX 200과 SPY(S&P500) 일봉 데이터를 가지고 이런 계절성이 통계적으로 근거가 있는지, 그리고 다른 시장에서도 재현되는지까지 직접 검증해봤습니다. ⚠️ 이 글은 투자 조언이 아니라 백테스트 결과 공유입니다. 표본이 13~26개년으로 통계적으로 얇고, "과거에 좋았던 구간"이 미래에도 통한다는 보장은 없습니다. 글 후반부에 이 함정(과최적화)을 직.. 2026. 9. 16.
클리오. 국내 색조화장품 1위인데 아직 안올랐다? 클리오, 지금 투자관점에서는?저평가 국면: PBR 0.87배로 최근 4년 내 최저권, PER도 7.6배 수준입니다. 2023년 PBR 2.6배였던 것과 비교하면 밸류에이션이 크게 낮아졌습니다.실적 바닥 통과 신호: 2025년 미국(아마존 B2B) 등 해외 매출 부진으로 영업이익이 급감(1분기 OPM 1%대까지 하락)했지만, 이후 분기마다 개선되며 TTM 영업이익이 약 292억원까지 회복됐습니다. 매출도 2026년 들어 반등 조짐입니다.재무 건전성은 우수: 순현금 1,000억원 이상 보유, 부채비율 24~30%대로 낮고, 영업활동현금흐름도 꾸준히 플러스입니다.경계할 점: ①색조화장품 카테고리 자체가 글로벌에서 스킨케어 대비 성장이 둔화되고 있고(2026년 상반기 색조 -4.2% vs 기초 +25%), ②해.. 2026. 9. 15.
장기보유 vs 적립식 vs 추세추종매매 백테스트 적립식에 타이밍을 더하면 더 벌까? MACD·200일선으로 직접 백테스트해봤다 KODEX200(2013~2026) · SPY(2000~2026) 데이터로 검증한 적립식 매수, 타이밍 전략, 트렌드 스위칭 전략 비교 "그냥 매달 사면 되는 걸까, 아니면 지표를 보고 사고파는 게 더 나을까?" 투자를 하다 보면 누구나 한 번쯤 하게 되는 고민입니다. 이 글에서는 KODEX200과 S&P500(SPY) 실제 가격 데이터를 가지고 세 가지 실험을 직접 돌려봤습니다. 실험 구성 실험1: 단순 적립식 vs 주봉 MACD 타이밍 적립식 실험2: 실험1에 200일 이동평균선 버전 추가 비교 실험3: 일시금 매수 후 보유 vs MACD 신.. 2026. 9. 11.
KODEX200 vs PLUS고배당주, 13년치 데이터로 뜯어본 계절성과 자산배분(클로드) KODEX200 vs PLUS고배당주, 13년치 데이터로 뜯어본 계절성과 자산배분국내 대표 지수 ETF인 KODEX200(코스피200)과 대표 배당 ETF인 PLUS 고배당주의 일별 데이터를 월간 수익률로 바꿔서, 같은 기간(2013년 4월~2026년 8월, 총 161개월) 동안 두 자산이 어떻게 움직였는지 직접 뜯어봤습니다. 월별 승률·수익률부터 자산배분 비율별 백테스트, 리밸런싱 주기 비교, 그리고 흔히들 생각하는 "배당 재투자 효과"가 실제로 존재하는지까지 데이터로 확인했습니다.※ 이 글은 투자 조언이 아니라 과거 데이터를 정리한 개인 분석 기록입니다. 표본 수가 많지 않은 구간(월별 시즌성은 각 월당 13~14개 표본)이 있어 통계적 유의성이 낮을 수 있으니 참고용으로만 봐주세요.1. 공통 기간 .. 2026. 9. 9.
고배당주ETF와 지수ETF의 연도별, 월별 투자전략(제미나이) 배당주 투자를 시작할 때 많은 사람들이 저지르는 가장 큰 실수는 당장의 '배당 수익률(%)'만 보고 종목을 고른다는 것입니다. 하지만 진정한 배당 투자의 승패는 "과거 수십 년의 폭락장과 횡보장을 거치며 시장 지수(KOSPI 200) 대비 어떤 성과를 증명했는가?"를 확인하는 장기 백테스트(Backtest)에서 갈립니다.오늘은 무려 26년간의 장기 시장 데이터를 바탕으로, 단순한 시장 지수와 고배당주 테마가 연도별·월별로 어떤 극명한 차이를 보였는지 분석해 보겠습니다. 그리고 이 데이터를 근거로 우리가 취해야 할 실전 투자 전략 3가지를 구체적으로 도출해 드립니다.1. 26년 장기 백테스트가 증명한 충격적 진실: TR(총수익)의 마법과거 26년은 IMF 외환위기 직후부터 닷컴 버블, 2008년 글로벌 금.. 2026. 9. 8.
비트코인과 이더리움의 추세추종 매매전략 비트코인·이더리움 주봉 MACD + 이동평균선 전략, 실제로 백테스트해봤습니다주봉 데이터 기준 · MACD(12,26,9) · 이동평균 20/30/40 · 2011~2026년 데이터요즘 코인 투자하시는 분들이 많이 쓰는 "주봉 MACD + 이동평균선" 조합 매매법, 실제로 과거 데이터에 돌려보면 얼마나 통했을까요? 비트코인(2011~2024)과 이더리움(2016~2026) 주봉 데이터로 직접 백테스트를 돌려봤습니다. 결과가 꽤 흥미로웠고, 그 과정에서 "백테스트할 때 흔히 빠지는 함정"도 하나 발견해서 같이 정리합니다.1. 테스트한 조건기본 지표는 두 가지입니다. MACD: 12주-26주 지수이동평균의 차이(MACD선)와 그 9주 신호선의 차이(histogram)가 플러스면 상승 압력, 마이너스면 하락.. 2026. 9. 4.
코스피와 S&P에서 RSI를 이용한 최고의 매매방법 KODEX200 · SPY 13.4년 · 19.8년 37개 조합 테스트 정액적립을 이길 수 있을까 MACD, 이동평균선, RSI, 밸류 애버리징, 드로다운 스케일링까지 — 매주 20만 원을 "언제" 넣을지 서른일곱 가지로 바꿔본 기록. 백테스트 다이어리 KODEX 200 · SPY 주봉/월봉/일봉 결론부터 말하면, 이겼다고 부를 만한 방법은 손에 꼽는다. 정액적립식(DCA)은 생각보다 이기기 어려운 상대였다. 매주 정해진 날, 정해진 금액을 그냥 사는 것 — 이 단순한 규칙을 이기려고 MACD도 써보고, 이동평균선도 바꿔보고, RSI와 조합도 해보고, 밸류 애버리징이라는 정석 기법도 꺼내봤다. 대부분은 지거나 비겼다. 하지만 그 "왜 지는가"의 과정에서 생각보다 선명한 .. 2026. 9. 3.
코스피200을 이용한 승률 90%인 전략(백테스트 결과) 투더문 연구노트 QUANT LOG · 2026 RSI 되돌림 전략, 종목을 바꿔가며 뜯어본 기록 신호가 나올 때만 사고파는 계좌 하나를 위해, "RSI 30 이하에서 2일 반등하면 매수"라는 단순한 규칙 하나를 세 개 지수와 레버리지 상품까지 끌고 다니며 검증했다. 투더문계좌는 매일 매매하는 계좌가 아니다. 신호가 뜨는 날에만 들어가고 나오기 때문에, 연 수익률보다 거래 한 번의 평균 수익률이 이 계좌의 진짜 성적표에 가깝다. 그래서 이번엔 "일봉 RSI가 30 이하로 내려간 뒤 이틀 연속 반등하는 당일 매수, -4% 손절, RSI 50 돌파 시 익절"이라는 규칙 하나를 SPY, CSI300, KODEX200 세 개 지수에 그대로 적용해보고, 그 위에 손절 방식과 레버리지 활용까지 단계적으.. 2026. 9. 1.
RSI 평균회귀 전략, 8개 자산으로 백테스트 해봤습니다 코스피200부터 개별주, 신흥국 ETF까지 — "과매도 후 반등한다"는 가정이 언제 통하고 언제 깨지는지 추적한 기록시작은 단순한 질문이었다"RSI가 30 이하로 떨어지면 사고, 적당히 손절·익절하면 되지 않을까?"069500(KODEX 200) 데이터로 세 가지 단순한 규칙을 백테스트하는 것으로 시작했다.RSI 30 이하 매수 → -4% 손절 / +12% 전량 익절RSI 30 이하 매수 → -4% 손절 / +12% 절반 익절 / 20일선 이탈 시 잔량 매도RSI 30 이하부터 매일 적립식 매수 → RSI 30 회복 2영업일 후 전량 매도결과는 셋 다 신통치 않았다. 2015~2026년 11.6년 동안 승률 30% 안팎, CAGR 1% 내외. 같은 기간 그냥 사서 들고 있었으면(Buy&Hold) 훨씬 나.. 2026. 8. 28.
'1억부터는 포트폴리오다' 독서 후기 이 책을 읽고 얻은 한 가지 : IRP도 가입하자! 시중에 아직 자산배분에 관한 책이 많이 있지는 않은 것 같은 앞으로도 자산배분에 관한 책이 나오면 읽어볼 생각이다. 최근에 발간된 책인데 기대감을 가지고 읽어보았으나 새롭게 느낄만한 내용은 없었다. 자산 배분에 대한 뚜렷한 기준보다는 투자시점에 좋아보이는 자산의 편입을 늘리는 방식으로 설명이 되어있어서 조금 아쉬웠다. 지금 뭐가 좋은지는 항상 지나고 봐야 안다. 자산배분을 하는 이유가 그걸 모르기 때문에 하는 것인데 좋아보이는 곳에 편입비중을 늘리라니 좀 어불성설같았다. 하지만 이번에도 책에서 배운 점은 분명히 있었다. 자산의 이름보다 중요한 것은 그 자산이 어떤 환경에서 오르고 내리는지, 다른 자산과 어떤 관계를 맺는지, 내 포트폴리오 안에서 어.. 2026. 8. 28.
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