전체 글369 KODEX200 vs PLUS고배당주, 13년치 데이터로 뜯어본 계절성과 자산배분(클로드) KODEX200 vs PLUS고배당주, 13년치 데이터로 뜯어본 계절성과 자산배분국내 대표 지수 ETF인 KODEX200(코스피200)과 대표 배당 ETF인 PLUS 고배당주의 일별 데이터를 월간 수익률로 바꿔서, 같은 기간(2013년 4월~2026년 8월, 총 161개월) 동안 두 자산이 어떻게 움직였는지 직접 뜯어봤습니다. 월별 승률·수익률부터 자산배분 비율별 백테스트, 리밸런싱 주기 비교, 그리고 흔히들 생각하는 "배당 재투자 효과"가 실제로 존재하는지까지 데이터로 확인했습니다.※ 이 글은 투자 조언이 아니라 과거 데이터를 정리한 개인 분석 기록입니다. 표본 수가 많지 않은 구간(월별 시즌성은 각 월당 13~14개 표본)이 있어 통계적 유의성이 낮을 수 있으니 참고용으로만 봐주세요.1. 공통 기간 .. 2026. 9. 9. 고배당주ETF와 지수ETF의 연도별, 월별 투자전략(제미나이) 배당주 투자를 시작할 때 많은 사람들이 저지르는 가장 큰 실수는 당장의 '배당 수익률(%)'만 보고 종목을 고른다는 것입니다. 하지만 진정한 배당 투자의 승패는 "과거 수십 년의 폭락장과 횡보장을 거치며 시장 지수(KOSPI 200) 대비 어떤 성과를 증명했는가?"를 확인하는 장기 백테스트(Backtest)에서 갈립니다.오늘은 무려 26년간의 장기 시장 데이터를 바탕으로, 단순한 시장 지수와 고배당주 테마가 연도별·월별로 어떤 극명한 차이를 보였는지 분석해 보겠습니다. 그리고 이 데이터를 근거로 우리가 취해야 할 실전 투자 전략 3가지를 구체적으로 도출해 드립니다.1. 26년 장기 백테스트가 증명한 충격적 진실: TR(총수익)의 마법과거 26년은 IMF 외환위기 직후부터 닷컴 버블, 2008년 글로벌 금.. 2026. 9. 8. 비트코인과 이더리움의 추세추종 매매전략 비트코인·이더리움 주봉 MACD + 이동평균선 전략, 실제로 백테스트해봤습니다주봉 데이터 기준 · MACD(12,26,9) · 이동평균 20/30/40 · 2011~2026년 데이터요즘 코인 투자하시는 분들이 많이 쓰는 "주봉 MACD + 이동평균선" 조합 매매법, 실제로 과거 데이터에 돌려보면 얼마나 통했을까요? 비트코인(2011~2024)과 이더리움(2016~2026) 주봉 데이터로 직접 백테스트를 돌려봤습니다. 결과가 꽤 흥미로웠고, 그 과정에서 "백테스트할 때 흔히 빠지는 함정"도 하나 발견해서 같이 정리합니다.1. 테스트한 조건기본 지표는 두 가지입니다. MACD: 12주-26주 지수이동평균의 차이(MACD선)와 그 9주 신호선의 차이(histogram)가 플러스면 상승 압력, 마이너스면 하락.. 2026. 9. 4. 코스피와 S&P에서 RSI를 이용한 최고의 매매방법 KODEX200 · SPY 13.4년 · 19.8년 37개 조합 테스트 정액적립을 이길 수 있을까 MACD, 이동평균선, RSI, 밸류 애버리징, 드로다운 스케일링까지 — 매주 20만 원을 "언제" 넣을지 서른일곱 가지로 바꿔본 기록. 백테스트 다이어리 KODEX 200 · SPY 주봉/월봉/일봉 결론부터 말하면, 이겼다고 부를 만한 방법은 손에 꼽는다. 정액적립식(DCA)은 생각보다 이기기 어려운 상대였다. 매주 정해진 날, 정해진 금액을 그냥 사는 것 — 이 단순한 규칙을 이기려고 MACD도 써보고, 이동평균선도 바꿔보고, RSI와 조합도 해보고, 밸류 애버리징이라는 정석 기법도 꺼내봤다. 대부분은 지거나 비겼다. 하지만 그 "왜 지는가"의 과정에서 생각보다 선명한 .. 2026. 9. 3. 코스피200을 이용한 승률 90%인 전략(백테스트 결과) 투더문 연구노트 QUANT LOG · 2026 RSI 되돌림 전략, 종목을 바꿔가며 뜯어본 기록 신호가 나올 때만 사고파는 계좌 하나를 위해, "RSI 30 이하에서 2일 반등하면 매수"라는 단순한 규칙 하나를 세 개 지수와 레버리지 상품까지 끌고 다니며 검증했다. 투더문계좌는 매일 매매하는 계좌가 아니다. 신호가 뜨는 날에만 들어가고 나오기 때문에, 연 수익률보다 거래 한 번의 평균 수익률이 이 계좌의 진짜 성적표에 가깝다. 그래서 이번엔 "일봉 RSI가 30 이하로 내려간 뒤 이틀 연속 반등하는 당일 매수, -4% 손절, RSI 50 돌파 시 익절"이라는 규칙 하나를 SPY, CSI300, KODEX200 세 개 지수에 그대로 적용해보고, 그 위에 손절 방식과 레버리지 활용까지 단계적으.. 2026. 9. 1. RSI 평균회귀 전략, 8개 자산으로 백테스트 해봤습니다 코스피200부터 개별주, 신흥국 ETF까지 — "과매도 후 반등한다"는 가정이 언제 통하고 언제 깨지는지 추적한 기록시작은 단순한 질문이었다"RSI가 30 이하로 떨어지면 사고, 적당히 손절·익절하면 되지 않을까?"069500(KODEX 200) 데이터로 세 가지 단순한 규칙을 백테스트하는 것으로 시작했다.RSI 30 이하 매수 → -4% 손절 / +12% 전량 익절RSI 30 이하 매수 → -4% 손절 / +12% 절반 익절 / 20일선 이탈 시 잔량 매도RSI 30 이하부터 매일 적립식 매수 → RSI 30 회복 2영업일 후 전량 매도결과는 셋 다 신통치 않았다. 2015~2026년 11.6년 동안 승률 30% 안팎, CAGR 1% 내외. 같은 기간 그냥 사서 들고 있었으면(Buy&Hold) 훨씬 나.. 2026. 8. 28. '1억부터는 포트폴리오다' 독서 후기 이 책을 읽고 얻은 한 가지 : IRP도 가입하자! 시중에 아직 자산배분에 관한 책이 많이 있지는 않은 것 같은 앞으로도 자산배분에 관한 책이 나오면 읽어볼 생각이다. 최근에 발간된 책인데 기대감을 가지고 읽어보았으나 새롭게 느낄만한 내용은 없었다. 자산 배분에 대한 뚜렷한 기준보다는 투자시점에 좋아보이는 자산의 편입을 늘리는 방식으로 설명이 되어있어서 조금 아쉬웠다. 지금 뭐가 좋은지는 항상 지나고 봐야 안다. 자산배분을 하는 이유가 그걸 모르기 때문에 하는 것인데 좋아보이는 곳에 편입비중을 늘리라니 좀 어불성설같았다. 하지만 이번에도 책에서 배운 점은 분명히 있었다. 자산의 이름보다 중요한 것은 그 자산이 어떤 환경에서 오르고 내리는지, 다른 자산과 어떤 관계를 맺는지, 내 포트폴리오 안에서 어.. 2026. 8. 28. 거인의 어깨 2권에서 얻은 인사이트 이 책을 읽고 얻은 한 가지 : ROE가 매우 중요하다.2권에서는 필립피셔의 투자방법을 주로 소개하며, 주식의 적정가격과 적정가치를 구하는 방법에 대해 설명한다.하지만 주식에 정말로 '적정가격'이란 걸 매길 수가 있을까? 책에 나온 여러 수식들을 보다보면 마치 적정가격을 찾을 수 있을 것 같지만, 계산된 적정가격조차도 상황에 따라 수시로 변동되어야 한다고 말하는걸 보면, 역설적으로 주식의 가치를 정확하게 반영할 수 있는 적정한 가격은 없는 것 같다.어차피 적정가격이라는게 변동될 수 있는거라면, 그리고 현재 시장가격을 '지금 모두가 인정하고 합의하고 있는 가격'이라고 본다면, 현재 시장가격이 적정가격이 아닐까 하는 생각도 든다.1권의 내용은 겸손하다면, 2권의 내용은 마치 정답이 있는 듯 확신에 차 있는 .. 2026. 8. 7. '거인의 어깨1' 에서 얻은 인사이트 정리(추천) 이 책을 읽고 얻은 한 가지 : PER과 성장률의 관계. 홍진채님은 '주식하는 마음'이라는 책을 통해 처음 접하였다. 책이 아주 좋아서 이름이 기억에 남았었는데, 거인의 어깨라는 유명한 책도 홍진채님이 쓴 책이라니 반갑기도 하고 놀라웠다. 이번 책도 역시 좋아서 포스트잇을 마구 붙이며 읽었다. 주식투자를 이런 식으로 연구할 수도 있구나 싶다. 다방면으로 똑똑하시고 대단하신 분 같다. '거인의 어깨'는 주식의 거장들(거인들)의 투자방법을 분석하면서 거기서 통찰력을 얻어보고자 하는 책이다. 1권에서는 벤저민 그레이엄, 워런 버핏, 그리고 피터 린치의 투자법들을 자세히 소개해준다. 예전 어느 책에서 봤던 도표인데 다시 봐서 반가웠다.(마코위츠의 효율적 투자선)주식이나 채권에 각각 100% 투자하는 것보다는.. 2026. 7. 26. 이전 1 2 3 4 ··· 41 다음 반응형
